과학고생의 금융노트 - 48. 수학적 방법론

(목차) 8. 수학적 방법론

주식 공부 방법론이야. 뭘 공부 해야하는지 알았잖아. 이제는 어떻게 공부해야 하는지야. 책 제목에 쓰여있어. 경제편에 BC카드 이야기 조금 심화 버전이라고 봐.

뉴스를 예시로 볼게요. 제일 먼저 관찰을 합니다. 뉴스가 떠서 주가가 올랐나, 주가가 떠서 뉴스가 올랐나 잘 모르겠지만 한번 봅니다. 뉴스와 주가 사이의 인과관계가 있는것 같긴 하네요.

지금부터 우리는 '뉴스가 떠서 주가가 올랐다'는 이론을 만들어 볼겁니다. 문제를 정확하게 정의합니다. 사실 대부분 코스닥 종목은 뉴스가 주가를 올립니다.

뉴스를 보면 뉴스가 HTS에 떴을수도 있고 네이버에 떴을수도 있고요 어플에 알람으로 왔을수도 있고 텔레그램이나 톡방에 떴을수도 있어요. 명확하게 분류하셔야합니다. 실적이나 수주 뉴스인가 정부 정책 뉴스인가 그냥 별 시덥지 않은 인사 뉴스인가, 해외 동종 업계 기업 뉴스인가. 혹은 과거 뉴스 재탕인가도 봐야죠.

그리고 주가가 올랐나도 봐야죠. 주가가 1% 올랐나 2% 올랐나 오르고 떨어졌나 오르고 더 가나. 뉴스가 뜨고 떨어졌다가 올라가나. 다음날도 올라가나 혹시 어제 많이 빠져서 다른 종목 주가도 다 오르는거 착시 현상은 아닐까.

개인적으로 10%는 올라야한다고 생각합니다. 1% 2% 수준이면 노이즈일 수도 있고요, 10%는 올라야 나 말고 누군가의 검색식이나 뉴스에 뜨겠죠. 그래야 더 많은 사람들이 주식을 사서 주가를 올려줄겁니다.

그렇게 해서 인과관계를 찾습니다. 예를 들어 '실적 뉴스가 나오면 오르긴 오른다.' 좋습니다. 이제 시작이고요, 이걸 더 정교하고 예리하게 다듬어야 합니다. 수학적 방법론으로요.

대형주가 실적이 서프라이즈하면 2% 정도 오르는지, 바이오주 실적이 그냥 무난했으면 5% 오르는지, 지난 몇주간 떨어졌던 종목 실적이 쇼크 나오면 10% 정도 오른다라던지.

점점 예리하게 다듬으면서 확률을 올리셔야합니다.

어느 수준이냐면요, 중소형 바이오주가 기술이전 발표 이후 50% 넘게 빠진 상황에서 장전에 뜬금 기술이전 대금이 지급되었다는 뉴스가 뜨면 5% 정도 갭으로 띄웠다가 20% 정도 꼬리와 10% 캔들 상승을 남기고 다음날 첫 5분정도는 양봉을 보여줄 확률이 있다. 최소 과거에 양봉을 보여줬었다. 까지.

사실 더 간소하게 할수도 있습니다. 대충 몇달간 떨어지다가 실적 쇼크 나오면 악재해소로 웬만하면 빨간불 보여주더라. 이정도만 하셔도 됩니다. 빡센거는 저처럼 이거로 밥벌이 하는 사람들이나 하는거니까요. 1년에 100만원만 벌어도 어쨌든 수익이잖아요.

뉴스에서만 이런 결말 나올 수 있고요. 공시, 전일 미국 증시, 경제지표마다 또 다르고요. 경제지표는 좋은데 실적이 안 좋으면 주가가 빠진상황인지 오른 상황인지에 따라 변수가 다 달라집니다. 이게 말이 안되는것 같잖아. 무슨 슈퍼 컴퓨터도 아니고...

그런데 여기에 자기 돈을 걸어 가면서 살아있는 움직임을 관찰해. 하루도 빠짐 없이. 매일 오전 오후에 한국장 심야에 미국장 평소에 코인장 계속 쳐다보면서 개별종목, 지수, 유가, 환율 이런것들에 집중하면 패턴이 보일겁니다.

그래서 종합적으로 고려합니다. 전일 미국 시장이 이슈 없이 올랐으니 오늘은 우리나라도 장이 좋을 것 같은데 최근 테마가 어떤게 있고, 차트는 충분히 조정 받을만큼 받았는데 오늘 금요일이네 수급 적겠다 조심해서 3일간 나눠사야지.

정도로 작전을 세우고 투자를 하면 됩니다. 그냥 냅다 지르면 수익 나는게 아닙니다. 저도 못 채웠지만 10년간 살아남으면 잘하는겁니다.

그리고 다른 고수들도 이야기 할거야. 어차피 주식시장에 특별한 변수 없으면 뜨거운 시간은 장초반 1시간 장마감 1시간 내외라고. 그래서 하루에 주식 시장을 '관찰'할 수 있는 시간은 2시간이야.

게다가 주말도 안열리니 일주일에 풀공부해도 10시간이지. 미국주식 코인시장까지 같이 봐도 주 20시간 밖에 안돼. 1년에 1000시간도 안되는거야. 1만시간 채우려면 10년인데 말이야.

대충 사놓고 마이너스 몇%인지 산지 얼마나 되었는지도 모르고 방치하면서 주식 7년했어요 하는 사람들은 마치 롤 10년 해놓고 브론즈인 사람이랑 똑같은거야.

오답노트도 해야지. 개고생하고 돈 태우면서 실험한 내 가설이 어느정도 유의미한 확률을 보인것 같아. 그런데 이번에는 수익이 안났어. 그럼 어떡해. 하필 10년에 한번 오는 그 날일 수도 있으니 오류라고 판단하고 다시 해볼 수도 있고, 변수를 조정해볼 수도 있고 가설을 폐기할 수도 있겠지. 그렇게 몇년을 반복하는거야. 선생님도 없고 해설서도 없이 오로지 독학으로.

 

그걸 해낼 수 없을것 같으면 소중한 돈 아끼시면서 1년에 한 번 투자하시라는 말입니다.