파생상품 트레이딩에 대한 고찰 - 빨간불도 괴롭고 파란불도 괴롭다

 

 

 

내가 바이빗을 하고 있다고 했잖슴

1억 공매도를 잡은게 거의 한 3일 정도 되는데 상당히 괴로움 ㅋㅋ

첫 포지션은 또 좃된 내 포지션 공개 :: 자본주의 빌런 (tistory.com)

또 좃된 내 포지션 공개

 

55.565k에서 1억 공매도였고 이 포지션은 최대 -4,500 달러까지 갔었음

 

 

 

이게 사실 1억 공매도하면 -1%에 1,000달러라 한 4.5% 정도인데 -4,500달러 보니까 손발이 떨리고 눈물이 나더라 ㅋㅋ

 

하여튼 이 포지션은 유지한채로 난 포지션의 평단 조절을 트라이했단 말임.

기존 평단이나 계약을 무시한채로 57k에서 2만 계약을 추가 숏진입하고 55k에서 2만 계약을 정리한다거나. 밑에서 미리 선제적으로 3만 계약을 자르고 위에서 다시 3만 계약을 탄다거나.

 

나는 이걸 "포지션의 구축"이라고 하는데 어차피 구축하면서 나가는 약손절 비용이나 약익절 수익보다는 더 유리한 평단과 계약수를 유지하는게 맞다고 생각한거임.

 

 

 

 

그래서 똥꼬쇼 오지게 했고 최후의 포지션은 숏 평단 약 56k에 1.3억 13만달러치 공매도가 잡힌거지.

물론 위에서 탄거 좀 내리고 밑에서 내린거 위에서 탄거 + 펀딩피로 수익을 알뜰살뜰 챙기긴 했음.

 

그런데 여기서 고민인거임.

난 주식에서는 불타기가 가능한데 선물에서는 도저히 못하겠음.

주식에서야 1000마넌/+8%가 2000마넌 +4% 되면 거기서 5%만 되어도 개이득이니까 털수 있기도 하고 실제 주식에서는 불타기도 많이함. 최악의 상황에서 +5%가 +1% 정도로 줄어도 괜찮단말임.

그런데 파생에서는 불타기를 하면 포지션이 망가져버림.

평단도 나빠지고 레버리지를 더 가용한 만큼 청산컷도 더 가까워지면서 수익은 커질수 있으나 위험이 더 커지는거임.

 

그리고 이게 습관이 되어버리면 어떻게 되느냐. 큰 흐름에 대해 예측을 해도 포지션이 점점 줄어들어서 다 못먹음

예를 들어서 56k에서 30k까지 무적권 숏이다. 하고 10만계약 숏베팅을 했다가 막상 51k 쯤에서 잠시 주춤하면 아 반등 한 2,000달러 나오겠다 하면서 한 5만 계약을 커버링하는데 처음 계획대로 30k까지 끌고가려면 51k 위에서는 같은 51k라도 이 물량을 들고가야한단말임.

그런데 평단이 너무 유리하니까 (저 위에 있으니까) 이 불타기가 안되는거임.

 

 

1라운드에서는 처음 평단 56k에서 잡은 100,000계약을 50k에서 일부 정리하고, 

2라운드에서는 다시 53k에서 정리한 물량을 다시 집어서 100,000 계약 포지션을 맞추고 평단 54.5k로 끌고 가고

3라운드에서는 다시 40k에서 절반 내리고 다시 원래 포지션을 규모를 끌고가는거

 

저게 그림이니까 쉽지 코인이나 선물 무빙이 저렇게 정직하게 가지도 않고 라운드마다 타점에서 살짝만 빗나가도 계획보다 비싸게 사거나 더 싸게 팔수도 있고

몰빵으로 10만 계약씩 샀다 팔았다 하면 첫 포지션을 끝까지 들고가는것보다 수익이 더 낮아질수도 있음. 당연히

 

그래서 고통받는거임. 나도 56k에 잡은 물량을 55.1에 던졌는데 지금 55.9에 다시 들어갔더니 평단이 더 쓰레기가 됨.

 

 

 

 

 

10만 계약중 2만계약을 정리하니까 실현손익이 500달러 정도 늘었는데 

 

 

이 2만계약을 억지로 더 태웠더니 

 

 

평단도 56065에서 56009로 미세하게 더 나빠짐. 게다가 더 중요한게 평단만큼 청산가격도 더 불리해짐.

게다가 평단이 더 나빠지니까 흔들림에 느끼는 고통도 더 크고

 

그래서 파생은 물려도 기분 나쁘고 벌어도 기분 나쁜거임.

지금이야 반등이 크게 나온 상황이지만 하락이든 상승이든 추세가 나오면 왠만해서는 평단을 넘기는 일이 거의 없음. 청산쇼 꼬리라면 모를까.

 

그리고 내가 지금 5.5배로 빡세게 잡은 이유는 비트코인 70k보다는 50k가 더 가까워 보이기도 하고

1. 비트코인이 70k 가면 숏잡고 대가리 깨진놈이나 1비트도 안들고 있는 놈이나 똑같이 멍청하고 똑같이 거지라는 점이라고 생각하는것도 있고

2. 월봉상 음봉을 대기하고 있고

3. 롱이라면 매력없지만 숏민연금으로도 충분히 달달하게 먹고 있기도 하고.

 

이게 내 계좌가 1억베팅에 1% 움직임시 100마넌이 왔다갔다 하는 그 변동성을 버틸 케파가 부족한건지,

실력이 없는건지

아니면 처음에 말했듯 손실이 디폴트인 선물 트레이딩에서 파멸적 숏포지션으로 수익을 내려하는게 욕심인건지

 

모르겠음. 한편으로는 떨어지면 사는게 제일 속편한것 같기도 하고 ㅋㅋ