오펜하이머, 노벨상 그리고 주식 (3) - 주식 이야기

선물은 그냥 뭐 하면 하는거 정도이고 나도 스쳤다가 팔다리 다 잘리고 기어서 도망친 옵션 시장이 있음.

인범이형 표현을 빌려서 내가 좀 덧붙이

 

주식은 야구 리그 우승팀을 예측하는거, 선물은 어느 야구 게임의 경기 승패를 예측하는거, 옵션은 몇회에 어느팀이 몇대몇으로 이기고 있을지를 예측하는거. 예를 들면 9회말 1아웃 상황, A팀이 B팀을 14:8로 이기고 있고 B팀의 9라운드 1아웃 상황에 B팀이 역전을 하면 20배 터지는 복권이 팔리고 있음.

그러면 재미로 함 해볼까? 하면서 복권을 사려는데 워낙 확률이 작아서 200원에 팔리고 있는거임. 그 옆에는 어떤 개미 아저씨가 B팀이 9회에 동점 만들고 다시 A팀이 2점 리드했다가 10회말에 B팀이 역전승 하는 배당률 20,000배짜리 복권을 3원에 사고 있는거임.

좀 어려운데 그냥 난이도가 높다 정도만 생각하고 블랙 숄즈 이론은 여기서 착안한거임.

 

이전 글에서 전자의 위치를 공식으로 구하려고 했다고 했잖아. 그런데 그 공식으로 전자의 위치를 찾았다고 하면 짠 바뀌었습니다 ^^ 하는 모습이니까 그냥 '확률적으로 존재한다' 라고 둔거고 이게 전자확률 오비탈 이론 어쩌고 임

전자의 위치도 정확하게 (x,y,z)다 가 아니라 일단 전체에 존재하는데 확률적으로 (x1,y1,z1)에는 p1의 확률로 존재하고 (x2, y2, z2) 위치에는 p2의 확률로 존재한다라는 뜻. 이상하죠? 존재하는데 고양이마냥 그 위치에 있다고 내가 확정하는 순간 위치가 바뀝니다. 이해가 안되세요? 안되면 그냥 그런가보다 합시다.

 

이야 그럼 옵션 가격도 그렇게 결정되는거 아님? (편하게 주식으로 예를 들면)

삼성전자 오늘 종가가 67,300원인데 다음 거래일 아침에는 가격이 확률적으로 존재하는거임. 그래서 67,300원은 50%, 67,200원은 20%, 60,000원은 50% 50,000원에는 0.4%, 87.700원은 0.1% 그리고 장 개장하는 순간 가격이 결정되는거야.

그래서 어제 종가가 67,300원인데 내일 가격이 68,000원 확률이 한 80% 되고 옵션이 300원에 팔고 있네요? 그럼 옵션 68,000원짜리 주식 80% 주문서가 67,600원인거임.

그래서 100장사면 80장은 맞았으니 차액이 수익이고 20장은 옵션값 손실이니까 계산을 해보니까 이야 이거 +240원 남는 장사구나. 다 질러 돈 갖고와 하는거임 ㅋㅋ

반대로 매도도 마찬가지고

 

 

이제와서 하는건데 나도 저 연구를 한 1년 반 정도 했음 ㅋㅋ 유니스트, 카이스트 금융공학, 아주대, 숭실대 몇몇 교수들한테 나 이런 아이디어 있음. 어케 생각하세요? 하고 보내봤는데 다 씹었더라. 바쁜가봐. 나는 나름 진지하게 이걸로 유학가고 노벨상 타는 상상도 했었음. 왜냐하면 저 발상이 옵션 수준의 금융과, 화학, 물리, 수학 나름 많은 분야를 섭렵해야 할 수 있는 발상이잖슴. 게다가 수수료 세금을 고려하지는 않았지만 누가봐도 개이득인 퀀트전략인데 ㅋㅋ

 

그러다가 우연히 오펜하이머 떡밥 물다가 블랙숄즈 방정식이라는거를 발견했음. 방향은 달랐지만 나랑 비슷한 아이디어를 냈고 노벨상받고 돈도 왕창 벌었대. 심지어 나온지 50년도 안된 ㄷㄷㄷㄷ 물론 깊은 내용이나 활용에는 슈퍼컴퓨터가 필요했겠지만 시브랄 만나이로 29살 8개월 정도니까 나도 저거 좀만 했으면 노벨상이나 필즈상 받을 수 있었을텐데...

 

 

여기서 멈추면 과학도가 아니지.

좀 허무하긴하지만 어차피 나한테는 취미였으니까. 생각을 더 해본거임. 이번에는 반대로 금융에서 과학으로

LTCM이 한 8년 해먹다가 터지긴 했고, 레버리지 사이즈 같은걸 보면 시간 변수를 계산하는 엄청나게 어려운 변수가 있을텐데 이걸 역으로 추적해보면 다시 연금술이나 과학에 적용도 가능하지도 않을까? 확률적으로.

예를 들어서 10만배의 레버리지로 8년에 1번 터진다하면 은을 금으로 바꿀 수도 있거나 방사선을 10만배로 8년 쏘이는거 말고 80만배로 1년 쏘이면 새로운 생명체가 태어날 수도 있다거나, 2억 9200만배로 쏘이면 암치료도 1일만에 가능할 수 있다거나... 리드 오목을 적용하면... ㅋㅋㅋ

 

이걸 역으로 쓸수 있을것 같다는 생각은 드는데 어디다 써먹어야할지 모르겠음. 어차피 인프라도 없고 연구시설도 없고 분야도 없지만 아마 핵폭탄이 아니었을까? 오펜하이머 이야기 다시 꺼내는거임.