과학고생의 금융노트 - 54. 내가 퀀트투자 AI투자를 무시하는 이유 (1)

(목차) 14. 내가 퀀트투자 AI 투자를 대놓고 경멸하고 무시하는 이유 (1)

 

또 게임이야기 하자.

스타에는 럴커라는 유닛이 있어. 마린이라는 테란 기본 공격 유닛은 체력이 40인데 럴커는 데미지가 20이고 다중 공격이라서 길목에 두마리 몰래 숨겨두면 마린이 학살당하는 엄청 쎈 유닛이야. 심지어 공격하려면 땅 파서 숨는 컨셉이라 은신효과도 있어. 사기같지. 사기 아니야.
 
대신 핸디캡이 좀 있어. 히드라리스크덴에서 럴커 업그레이드도 따로 필요하고 레어도 올려야해서 초반보다는 중반 유닛이야.

그리고 히드라를 생산한 상태에서 추가 자원을 들여야만 개별로 생산할 수 있고 자원도 엄청 먹어. 그리고 가장 치명적인거, 히드라가 럴커로 변태할때는 시간도 필요하고 공격을 못하는 무방비 '에그' 상태로 40초나 걸려. 히드라 생산부터 무려 68초가 걸리는거 보면 동급내 가장 비싸고 오래걸리는 유닛이야.
 
그런데 이때 에그는 체력 200에 방어력 20이라는 최종 테크 유닛인 울트라리스크 뺨치는 맷집이 있어. 비싼 돈 들여서 생산하는데 전투도 못해보고 터지면 아깝다 이거지

아무튼 되게 치명적인 '에그'의 핸디캡도 프로게이머들은 창의적으로 이용해 먹어.

대표적으로 내가 좋아하는 홍진호 선수가 다크스웜안에 에그 놔서 진격을 막은 장판파도 있고
대표적으로 내가 좋아하는 홍진호 선수가 다크스웜안에 에그 놔서 진격을 막은 장판파도 있고

에그로 길막는거나 상대 전투 대형을 망가트리는 것, 가끔 나오지만 비비기도 쓰고

스타 이야기도 좀 더 할래. 과거에 스타크래프트 AI와 선수가 플레이한 게임들이 있는데 놀라운 장면을 보여줬단 말이야.

뮤탈리스크라는 유닛은 쓸 때 보통은 뭉쳐서 한번에 데미지를 구겨넣는 암살자로 사용한단 말이야.

일꾼을 개별로 암살하면서 견제하기도 하고 템플러나 탱크 같은 비싸고 위협적인 유닛을 잡는데에도 쓰고

뭉쳐서 쓰는 이유는 뮤탈에 공격 주기가 있으니 한대 때리고 잠시 쉬고 또 때리고 하면 그 공격주기 사이에 상대 유닛들이 도망을 치든 반격을 하든 숨든 하니까 그러는거야.

뮤탈 공격력은 9인데 방어타워인 적폐 터렛은 체력이 200이고 일꾼도 적폐 건담로봇 60, 저그나 토스는 40이라 때리는 사이 피 회복하고 도망가니까 대응 할 시간 안주고 바로 찍어 잡는거야.

아무튼 그런 상황에서 이론상 뮤탈을 잘 쓰는건 공격주기가 겹치지 않도록 산개해서 하나하나가 때렸다가 쿨타임때 잠깐 피했다가 또 때리는게 맞는거야.

AI가 뮤탈컨트롤 하는 영상한번 찾아봐. 영상보면 아주 장관이야. 또 저그 유닛하면 스커지도 있는데, 얘는 체력 25에 공격력 125인가 되는 자폭형 공중 유닛.

보통 2마리 (한 쌍)이 공격하면 왠만한 공중유닛은 터지지만 상대가 스커지를 먼저 잡으면 그냥 소모품이지. 그래서 스커지로 공중유닛을 테러할때 뮤탈속에 숨겨놓는 플레이도 많이 해.

스타 유닛의 알고리즘상 나를 공격하는 유닛을 먼저 때리니까 상대 지상 수비병력은 스커지가 아니라 뮤탈을 때리니 스커지는 살아남아서 뮤탈이 한 두마리 죽어도 나는 상대 공중유닛을 확실하게 잡을 수 있는거야.

그래서 하고 싶은 말은

퀀트, 자동매매라는게 내가 어떠한 원리나 로직으로 프로그램을 만들고, 그 프로그램이 알아서 자동사냥을 하는건데 문제는 알고리즘을 만드는 사람이 주식시장에 대한 이해가 부족할 확률이 높을거란 말이야.

예를 들어서 러커에 대한 이해가 부족한 사람이 AI를 만들면 럴커는 비효율적인 공격유닛이지 급할때 상대를 미치게 만드는 방어 수단이 안되는거고

AI를 완벽하게 만들어서 뮤탈 100마리가 공격하고 튀고 공격하고 튀는 APM 20000짜리 짤짤이는 넣을 수 있겠지만 스커지의 자폭 성공률은 아주 낮을거란 생각이야. 상대 반응을 실시간으로 반응해서 꺾거나 역주행하면 절대 안죽을 테니까.

아마 AI 스타 영상에서도 스커지나 럴커는 안뽑을걸?

드라마 주인공은 작가의 지능을 넘지 못한다는 말 있잖아.

예를 들어서 어떤 기업이 주가조작이나 횡령, 배임, 분식회계로 유명한 사람인데 내가 만든 알고리즘 그 회사를 대표 안보고 AI가 재무만 보고 투자한다?

아마 대부분 자동매매의 환상은 차트나 보조지표, 실적을 활용할거라 생각해. 사실 실적본다는 AI매매는 그냥 무시해도 되고.

자동매매라는게 근본적으로 프로그램을 잘 짜서 프로그램이 조건마다 매수 매도를 하면서 작더라도 잦은 수익을 쌓거나 아주 짧은 찰나의 시간을 노릴텐데 과연 그 근본에 대해 깊은 연구를 하고, 이해를 갖춘 사람이 있을까라는 생각이야.

니 머릿속에 있는 상상을 아주 정확하게 프로그램으로 구현하는 능력의 문제가 아니라 그 ‘프로그램’의 완성도에 대한 문제.

럴커를 수비용으로, 공격용으로 다 사용할 수는 있겠지. 그리고 프로그램을 잘 짰으면 전투중에 가장 체력이 낮은 히드라를 럴커로 변태시킬수는 있을거야. 그런데 건물밑에 숨기는 플레이나, 나아가 상대의 정찰 확인 여부, 훼이크 전략, 멀티여부, 테크와 스캔을 쓴 타이밍을 고려한 '피냄새'를 맡을 수 있을까?

투자시장에 있어서는 파생시장이나 채권 시장, 코인시장 혹은 날짜와 요일, 경제지표, 그리고 내 자동매매를 건드려서 역으로 사냥하려는 새로운 알고리즘까지 종합적으로 고려해서 수비전략도 갖춘 프로그램을 설계할 수 있을까?

+ 투자 8년차 주린이 코멘트 하나 덧붙이면 아이러니하게 그정도 공부한 사람이라면 자동매매가 불가능하다는걸 깨달은 사람일거야.

어딘가에 있다고 쳐보자. 그래도 그정도 훌륭한 퀀트는 아마 대한민국에 없어. 왜냐고? 초단타로 유명하고 그렇게 욕하는 메를린치가 데려가서 연봉주고 쓰고 있으니까

그리고 그 뭐 심리를 조절하고 기계적인 손절과 익절을 할 수 있다 이러는데 이른바 스탑헌팅이라고 손절선, 익절선 그것만 사냥하는 놈들도 있고, 나도 포착해서 몇번 해봤어. 고맙다.

이런거야. ‘평범한 시장’이나 ‘멈춰있는 시장’은 이길 수 있겠지. 그런데... 아니다 직접 해봐